2020年大连海事大学金融风险管理(金融工程同等学历加试)复试考研大纲

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大连海事大学2020年硕士研究生入学考试大纲

 

考试科目：金融风险管理

试卷满分及考试时间：试卷满分为100分，考试时间为180分钟。

一、金融风险导论

考试内容

1. 金融风险概述；

2. 金融风险识别与管理

考试要求：

1. 了解本课程研究的对象、内容；

2. 了解金融风险的基础知识，掌握风险识别的基本方法。

二、金融风险测度工具与方法

考试内容

1. 统计学基础

2. 金融风险测度概述

3. 风险价值（VaR）的计算方法与应用

4. 各种方法

考试要求

1. 了解金融风险计算的统计学基础；

2. 认识金融风险测度的基础知识点；

3. 归纳风险价值的三种计算方法并熟练应用进行实证分析。

三、信用风险

考试内容

1. 信用风险概述

2. 传统信用风险度量

3. 信用等级转移

4. KMV模型、CreditMetrics模型、CPV模型、CreditRist+模型

5. 信用风险管理

考试要求

1. 理解度量信用风险大小的基本参数及传统度量方法；

2. 掌握信用转移概率的计算；

3. 归纳主要的信用风险度量模型和方法及其适用范围；

4. 了解信用风险管理的常用方法。

四、市场风险

考试内容

1. 市场风险概述

2. 市场风险度量

3. 市场风险管理

考试要求

1. 了解市场风险的定义和分类；

2. 掌握市场风险度量方法并熟练应用；

3. 了解市场监测、报告与控制体系。

五、利率风险

考试内容

1. 利率风险概述

2. 利率风险度量

3. 利率风险管理

考试要求

1. 了解利率风险的定义并学会识别利率风险；

2. 掌握利率风险度量的基本方法并熟练应用；

3. 了解利率风险管理的基本理论并实证分析。

六、流动性风险

考试内容

1. 流动性风险概述、分类及来源

2. 流动性风险度量

3. 流动性风险管理

考试要求

1. 了解流动性风险分类及来源；

2. 归纳资产流动性风险度量方法；

3. 理解并掌握融资流动性风险度量方法；

4. 了解流动性风险管理策略与方法；

5. 掌握资产负债流动性管理与方法；

6. 了解金融机构现代流动性风险管理的步骤。

参阅：

（1）陆静编著. 金融风险管理(第1版). 中国人民大学出版社, 2015

（2）约翰.赫尔（加），《风险管理与金融机构》，机械工业出版社，2013。

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