北京化工大学2018年《计量经济学》考博大纲-考博信息网

北京化工大学2018年《计量经济学》考博大纲

北京化工大学2018年攻读博士学位研究生入学考试

《计量经济学》考试大纲

一、适用的专业

管理科学与工程。

二、考试方法和考试时间

考试为闭卷考试，考试时间为3小时。

三、考试的主要内容

1、计量经济学基本思想

计量经济学的经济学属性；计量经济学与统计学的应用及其动向。

2、最小二乘估计与经典假设

回归模型的基本假设；参数估计的普通最小二乘法(0LS)；最小二乘估计量的统计性质；回归模型的统计检验；放宽基本假定的模型：异方差性、序列相关性、多重共线性。

3、时间序列计量经济学模型

基本概念：随机过程、平稳随机过程、非平稳随机过程，单位根随机过程，趋势平稳过程、差分平稳过程。

时间序列模型：序列相关性及检验；序列平稳性、单位根检验；协整的概念与含义；误差修正模型；向量自回归模型；格兰杰因果关系检验。

4、非经典截面数据模型

二元Probit离散选择模型及其参数估计；二元Logit离散选择模型及其参数估计；固定效应模型。

5、联立方程组

联立方程组模型的实质与形式；联立方程组模型的识别；联立方程组模型的估计方法；模型的检验与应用。

6、GARCH模型

平稳性与波动性聚集；ARCH建模；GARCH建模。

7、计量经济学模型基本应用问题

四、试卷结构

试卷满分100分，基础知识题目（简答题）占20%，解答题占60%，综合性论述题占20%。

五、主要参考书

李子奈潘文卿，《计量经济学》第四版，高等教育出版社，2000

林清泉《计量经济学》，中国人民大学出版社，2006