（2）理解状态转移速率的概念、理解柯尔莫哥洛夫微分方程、会根据该方程

求状态转移概率。

6．随机分析

考试内容：

随机过程的极限概念及基本性质、随机过程的均方连续及性质、随机过程的

均方导数及性质、随机过程的均方积分及性质。

考试要求：

（1）了解随机序列的极限概念、理解随机序列的处处收敛、几乎处处收敛、

依概率收敛、均方收敛概念及关系、掌握随机序列的均方收敛的基本性质。

（2）理解二阶矩过程的均方收敛概念，掌握均方极限的运算性质，随机过

程的均方连续的概念，掌握随机过程的均方连续与相关函数的关系。

（3）理解随机过程的均方导数的概念，掌握随机过程的均方导数与相关函

数的关系，掌握随机过程的均方导数基本性质。

（4）理解随机过程的均方积分的概念，掌握随机过程的均方积分与相关函

数的关系，掌握随机过程的均方积分基本性质。

7. 平稳随机过程

考试内容：

平稳随机过程的概念、联合平稳过程、平稳随机过程的相关函数的性质、平

稳过程的遍历性、平稳过程的谱密度及性质、窄带过程及白噪声过程的谱密度、

联合平稳过程的互谱密度。

考试要求：

（1）理解严平稳过程、宽平稳过程和联合平稳过程的数学定义及工程意义，

掌握平稳随机过程的自（互）相关函数的性质。

（2）理解平稳过程的遍历性概念、会求平稳过程的时间均值和时间相关函

数、会判断平稳过程的遍历性。

（3）理解平稳过程的谱密度的概念、掌握平稳过程的谱密度性质，掌握谱

密度与相关函数的关系。

（4）理解窄带过程及白噪声过程的概念、会根据其谱密度求相关函数。

（5）理解联合平稳过程的互谱密度、掌握联合平稳过程的互谱密度性质，

掌握联合平稳过程的互谱密度与互相关函数的关系。