2017年广东工业大学(2017)随机过程考博大纲博士研究生入学考试大纲

广东工业大学
全日制研究生招生考试专业课考试大纲
招生类别：■博士生 □学术型硕士生 □专业学位硕士生
考试科目名称: (2017)随机过程
基本内容: （300 字以内）
考试内容主要包括：
1. 掌握独立性，数字特征，特征函数，条件数学期望，多维正态随机变量等概念
及性质。
2. 理解随机过程的定义、分类及有限维分布函数族、数字特征函数等概念，熟悉
二阶矩过程、正态过程、正交增量过程、独立增量过程、Winner 过程，理解 Poisson
过程和复合 Poisson 过程
3. 掌握随机过程均方极限、均方连续、均方导数、均方积分的概念及性质，了解
Ito 随机积分与随机微分方程
4. 掌握平稳随机过程的概念、相关函数的性质、遍历性、谱密度及性质、联合平
稳过程的互谱密度。
5. 掌握马尔可夫过链的概念及转移概率、分布、状态分类、常返性的判别及其性
质、状态空间的分解、状态转移概率的稳定性能与平稳分布
题型要求及分数比例：（博士生满分 100 分，学术型、专业学位硕士生满分 150 分）
1. 填空题 6 小题，每小题 5 分，共 30 分
2．计算题、证明题 6 小题，共 70 分
参考书目（包括作者、书目、出版社、出版时间）：
张卓奎、陈慧婵编著，《随机过程》西安电子科技大学出版社 2011 年 2 月
需携带工具：笔
主管院长审核、签名：